推薦序1 在資管行業(yè)獨辟蹊徑：量化投資的新賽道

巴曙松教授

北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長，

香港交易所董事總經(jīng)理兼首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家，

中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

推薦序2 創(chuàng)造理解市場的模型

梁文鋒

幻方量化創(chuàng)始人

推薦序3 西蒙斯的奇跡

裘慧明

明汯投資創(chuàng)始人

序 言 做人類做不到的事

前言 神秘的西蒙斯

測一測 你是否了解征服市場的策略

**部分 金錢不是萬能的 001

第1 章 學(xué)數(shù)學(xué)賺不到錢嗎 003

定理和方程式可以幫助人們發(fā)現(xiàn)真理 010

“賺快錢的感覺真是太棒了！” 014

財富可以讓人獨立，讓人產(chǎn)生影響力 017

第 2 章 讓每年收益超過 50%的交易方法 019

開發(fā)新型股票交易系統(tǒng) 026

“你被解雇了” 028

牛人與真正的牛人 031

離婚，只是因為結(jié)婚太早 033

陳 西蒙斯理論 034

在職業(yè)巔峰攀登一座新的山峰 036

第3 章 一定有辦法對價格建模 039

列尼·鮑姆的算法 043

“我想要在我睡覺的時候都能幫我賺錢的模型” 051

更名 056

解約，鮑姆退場 060

尋找一條新賽道 063

第4 章 一場投資革命蓄勢待發(fā) 065

詹姆斯·埃克斯的焦慮與憤怒 068

埃克斯加入西蒙斯的公司 072

桑鐸·斯特勞斯，未知寶藏的探尋者 073

“他必須參與到競爭之中，并且必須贏” 076

新公司Axcom 078

瑞尼·卡莫納，只要大部分正確就足夠了 079

黑箱，跟著數(shù)據(jù)走 082

第5 章 大獎?wù)抡Q生，致敬曾經(jīng)獲得的數(shù)學(xué)獎?wù)? 087

用“大獎?wù)隆绷糇】蛻?094

稱職的數(shù)學(xué)家，不稱職的研究主管 100

道歉與懺悔 103

第6章 神奇公式，在高頻交易中盈利 107

聞到硝煙味兒的時候要趕緊跑 116

只有系統(tǒng)能決定我們交易什么 118

征服市場的障礙 122

第7章 寬客們的金融工程 125

自動化自營交易團(tuán)隊 135

因子投資法 138

*大的競爭對手 139

第8章 只用單一的交易模型 143

亨利.勞弗，一個價值連城的決定 149

自作聰明的人太多了 158

又激動，又焦慮 160

透明帶來競爭，曝光得越少越好 161

“皇帝們總想開疆拓土” 163

保羅·西蒙斯的去世 165

第9章 挖角IBM，招攬*優(yōu)秀的人才 169

處在低谷狀態(tài)中的聰明人 177

羅伯特·默瑟，計算機的信徒 178

彼得.布朗，給“深藍(lán)”命名的人 181

第10章 拯救Nova基金 191

“一瘸一拐”的Nova基金 198

戴維·馬杰曼，成為公司*不可或缺的人 202

第11章 永遠(yuǎn)不要完全相信一個模型 209

不同尋常的開放文化 213

賺錢策略的三個步驟 217

全新的自信 219

1998年隕落的兩個量化巨頭 222

模型不能反映全部事實，只反映事實的一部分 226

機器失控了? 227

“我們發(fā)現(xiàn)的原則始終有效” 231

第二部分 金錢改變一切 235

第12章 大獎?wù)禄鹎逋送獠砍钟腥? 237

一籃子期權(quán)，大幅提升收益率的妙招 242

我真的應(yīng)得那么多錢嗎 245

勞弗代表過去，布朗和默瑟代表未來 248

新員工與老員工的沖突 251

初心變了 252

“他什么都沒做” 254

西蒙斯的避難所.257

肉中的刺 258

第13章 啟動RIEF，做長期交易 263

絕不放過叛逃者 272

一群“謝爾頓” 274

量化地震 275

“我們不會翻車” 280

壓垮格倫·惠特尼的*后一根稻草 281

你可以比市場更聰明 283

第14章 在50.75%的機會中做到百分之百正確 287

戴維·馬杰曼的新生活.291

稀有動物默瑟 297

專業(yè)表現(xiàn)和政治觀點是兩碼事 299

“我們非常沮喪” 301

交戰(zhàn) 302

死亡威脅 303

解雇馬杰曼 303

投訴與撤資 307

第15章 量化投資的未來 311

量化投資者的挑戰(zhàn)318

計算機交易的風(fēng)險被夸大了 319

試圖擊敗市場是愚蠢的 321

友好和解 323

一切都在掌控中 324

西蒙斯的野心 325

后記 我們擁有很多運氣 329

譯者后記 致敬詹姆斯·西蒙斯 333

附錄1 文藝復(fù)興科技公司在1988 2018 年的年報數(shù)據(jù) 337

附錄2 各大基金的年化復(fù)合收益率對比339

參考文獻(xiàn) 340