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全球股票市場間風險傳染的測度、監管及預警 版權信息
- ISBN：9787523002261
- 條形碼：9787523002261 ; 978-7-5230-0226-1
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
全球股票市場間風險傳染的測度、監管及預警 內容簡介
本書在金融風險傳染問題與高維矩陣值序列數據的聯合導向下，從當前 股票市場間金融風險傳染治理的工作需求出發，綜合考慮風險測度、風險監管及風險預警三個環節，選取 21個股票市場作為代表性樣本，有針對性地應用高維矩陣值統計模型，全面而系統地分析2002年至2018年 股票市場間風險傳染。
全球股票市場間風險傳染的測度、監管及預警 目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 基本概念界定
1.3 研究內容與技術路線
1.4 主要創新與不足之處
第2章 文獻綜述
2.1 金融風險傳染的定義
2.2 金融風險傳染的測度
2.3 已有研究述評
第3章 股票市場間風險傳染的量化測度
3.1 股票市場間風險傳染的定義
3.2 樣本選取與數據處理
3.3 廣義向量自回歸模型
3.4 動態網絡效應分析
3.5 本章小結
第4章 股票市場間風險傳染的高效監管
4.1 高維矩陣值因子模型
4.2 模型估計過程實現
4.3 估計量的漸近性質
4.4 動態核心結構考察
4.5 本章小結
第5章 股票市場間風險傳染的實時預警：社區層面
5.1 矩陣值自回歸模型
5.2 模型估計及其性質
5.3 模型預測精度考察
5.4 社區間風險傳染預警
5.5 本章小結
第6章 股票市場間風險傳染的實時預警：市場層面
6.1 減秩回歸模型及其估計
6.2 減秩矩陣自回歸模型及其估計
6.3 市場間風險傳染預警
6.4 本章小結
第7章 總結與展望
7.1 主要內容與結論
7.2 相關政策建議
7.3 未來研究方向
參考文獻
后記
展開全部
全球股票市場間風險傳染的測度、監管及預警 作者簡介
劉程程，女，首都經濟貿易大學統計學院經濟統計系講師，中央財經大學經濟學博士，美國羅格斯大學聯合培養博士。主持國家級項目一項，發表SSCI論文多篇，主要研究方向為金融時間序列分析與金融風險管理。
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