期貨量化交易系統的構建 內容簡介

本書*初目的是給交易者提供一些有關期貨量化交易系統測試、構造、運行等各方面的實戰資料，討論如何對比或研究不同交易系統的性能、資產組合、交易周期、止損、風險管理、系統優化和信號過濾等一系列實際問題，并結合個人期貨基金說明交易系統的執行、資金管理和心理調控等諸多難題。宗旨是：契合實際，力求實用、正面實戰。全書章節安排如下：**章講述作者本人在期貨市場上摸爬滾打8年多的心路歷程。交易歷史是優選的老師，讀者或許也能從中找到自己的影子。第二章測試幾個常見交易策略，并通過打分的辦法初步對比不同交易策略的優劣。雖然打分排名的方法粗略，但也反應不同交易策略之間的差異。第三章介紹如何使用交易開拓者(TradeBlazer)測試移動雙平均線交叉交易策略，并對測試過程中的數據進行簡單說明、處理和分析說明，供可能使用TB進行系統測試的交易者參考。第四章討論資產組合，首先介紹資產組合理論，之后再測試研究投資組合風險與投資品種數目的關系和研究投資組合的情況下如何在盈利效率的基礎上統一評估交易策略的性能，并提出使用三年滑動窗口和逐年累計的不同測試時長的測試結果來考量評估各交易策略性能的穩定性、連續性和長期表現。在投資組合測試過程中，還將多個交易策略組合成一個綜合交易策略并與其組成策略的性能進行對比。綜合的交易策略的贏利是其他交易策略的折衷，但其贏利效率比其他交易策略要高，顯然如果資金充足，使用多個帳戶采用不同交易策略進行交易，也是一個改善交易成績的辦法。第五章介紹交易周期，討論移動雙平均線交叉交易策略的周期參數優化、時間框架的測定、自適應周期是否可行等交易者必須面對的問題。第六章討論入場止損，包括是否需要止損，什么時候止損，采用什么止損方法，不同交易策略是否有更適合的止損方法以及止損對交易策略的影響等等。第七章首先介紹風險管理過程，然后對總體風險資金比例或總體風險暴露水平進行優化測試，了解不同的風險比例水平對交易策略的盈利能力、風險、優選回撤比例等的影響，并根據交易者的風險忍受水平計算設定風險資金比例，之后討論商品選擇和風險資金在不同商用交易機會中間如何分配。第五節則討論頭寸計算，研究同等的風險資金下，不同頭寸計算方法的優劣。第八章介紹了系統優化，重點關注信號過濾和跟蹤止損。測試表明ADX信號過濾，無論是方向性或絕對值過濾都沒有起到應有的作用。第二節討論跟蹤跟蹤。跟蹤止損雖然降低了盈利，但提升了盈利效率，值得讀者去嘗試。