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網絡輿情影響下的金融系統性風險測度與預警 版權信息
- ISBN：9787509683781
- 條形碼：9787509683781 ; 978-7-5096-8378-1
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
網絡輿情影響下的金融系統性風險測度與預警 本書特色
★為科學進步而苦讀，為國家強盛而深研，做一個造福人類的知識奉獻者。 ——陳東琪（中國宏觀經濟研究院首席專家，孫冶方經濟科學獎獲得者，湖南師范大學1981屆畢業） ★做學問貴在堅持，要從廣大民眾的利益出發，注重從實踐中汲取營養。 ——魏后凱（中國社科院農村發展研究所所長，國家哲學社科領軍人才，湖南師范大學1984屆畢業） ★體現新興商業模式特征，采用科學規范的研究范式，解決管理問題。 ——唐加福（東北財經大學學術委員會副主任，國務院學科評議組成員，湖南師范大學1989屆畢業）
網絡輿情影響下的金融系統性風險測度與預警 內容簡介
目前, 互聯網已成為投資者、金融機構及監管者獲取和傳播信息的重要渠道, 網絡輿情對金融市場的滲透力和影響力越來越大。但現有的研究常在傳統金融學的框架下進行, 少有涉及到網絡輿情。事實上, 網絡輿情是市場參與主體的市場預期重要的反映載體, 包含了豐富的金融危機預警信息, 同時對系統性風險發生也具有金融加速器作用。而傳統的系統性風險度量與預警方法由于未考慮網絡輿情的影響, 已不能滿足“互聯網+風險管理”這一時代要求。因此, 如何考慮網絡輿情影響, 綜合各類網絡輿情信息構建網絡輿情指數, 并利用其對系統性風險進行準確度量, 厘清風險傳導機制, 提出相應的預警方法和預防對策, 對預防系統性風險的發生、促進金融穩定具有重要的意義。因此我們期望通過研究網絡輿情對金融系統性風險的影響, 對金融系統性風險的管理和預警提供一個較全面的視角。
網絡輿情影響下的金融系統性風險測度與預警 目錄
**章 緒論
**節 選題背景及意義
第二節 文獻綜述
一、金融系統性風險的界定
二、金融系統性風險度量方法研究
三、系統重要性金融機構的相關研究
四、金融系統性風險的傳導效應研究
五、金融系統性風險的預警與防控研究
六、網絡輿情度量方法研究
七、網絡輿情與金融系統性風險關系研究
八、文獻述評
第三節 研究內容
第四節 研究方法
第五節 創新點
第二章 幾種典型的金融系統性風險度量方法比較研究
**節 引言
第二節 幾種金融系統性風險測度方法比較
一、邊際期望損失（MES）
二、SRISK
三、條件在險值（CoVaR）
四、金融巨災風險指標（CATFIN）
五、中國CISS指數
第三節 中國上市金融機構金融系統性風險比較的實證分析
一、數據的選取與描述性統計
二、金融系統性風險整體測度
三、金融系統性風險分行業測度研究
第四節 研究小結
……
第三章 基于廣義CoVaR模型的系統重要性金融機構的風險溢出效應研究
第四章 網絡輿情指標的構建
第五章 網絡輿情對金融系統性風險的影響研究
第六章 新冠肺炎疫情、網絡輿情與金融系統性風險的關聯研究
第七章 媒體報道、經濟政策不確定性與金融系統性風險關聯研究
第八章 復雜網絡與金融系統性風險傳染效應的理論分析
第九章 嵌入網絡輿情指數的中國金融機構系統性風險傳染效應研究
第十章 有向網絡視角下金融系統性風險預警和免疫策略研究
第十一章 嵌入網絡輿情指數的中國金融系統性風險預警研究——基于LSTM深度神經網絡模型
第十二章 網絡輿情影響下金融系統性風險應對措施及長效機制
參考文獻
后記
**節 選題背景及意義
第二節 文獻綜述
一、金融系統性風險的界定
二、金融系統性風險度量方法研究
三、系統重要性金融機構的相關研究
四、金融系統性風險的傳導效應研究
五、金融系統性風險的預警與防控研究
六、網絡輿情度量方法研究
七、網絡輿情與金融系統性風險關系研究
八、文獻述評
第三節 研究內容
第四節 研究方法
第五節 創新點
第二章 幾種典型的金融系統性風險度量方法比較研究
**節 引言
第二節 幾種金融系統性風險測度方法比較
一、邊際期望損失（MES）
二、SRISK
三、條件在險值（CoVaR）
四、金融巨災風險指標（CATFIN）
五、中國CISS指數
第三節 中國上市金融機構金融系統性風險比較的實證分析
一、數據的選取與描述性統計
二、金融系統性風險整體測度
三、金融系統性風險分行業測度研究
第四節 研究小結
……
第三章 基于廣義CoVaR模型的系統重要性金融機構的風險溢出效應研究
第四章 網絡輿情指標的構建
第五章 網絡輿情對金融系統性風險的影響研究
第六章 新冠肺炎疫情、網絡輿情與金融系統性風險的關聯研究
第七章 媒體報道、經濟政策不確定性與金融系統性風險關聯研究
第八章 復雜網絡與金融系統性風險傳染效應的理論分析
第九章 嵌入網絡輿情指數的中國金融機構系統性風險傳染效應研究
第十章 有向網絡視角下金融系統性風險預警和免疫策略研究
第十一章 嵌入網絡輿情指數的中國金融系統性風險預警研究——基于LSTM深度神經網絡模型
第十二章 網絡輿情影響下金融系統性風險應對措施及長效機制
參考文獻
后記
展開全部
網絡輿情影響下的金融系統性風險測度與預警 作者簡介
歐陽資生，1967年生，經濟學博士，湖南師范大學商學院教授，二級教授、博士生導師、“瀟湘學者”特聘教授，享受國務院政府特殊津貼專家，教育部金融學類專業教學指導委員會委員，金融學國家專業建設點負責人，湖南省學科帶頭人，湖南省高校科技創新團隊負責人，《統計研究》編委。研究方向為金融風險管理與金融統計。主持國家社會科學基金重點項目和一般項目的研究，在《統計研究》《中國管理科學》和Energy Economics，North American Journal of Economics and Finance等中外學術期刊上發表論文80多篇，獲省部級二等獎兩項、三等獎一項。
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