**章　金融工程引論

**節(jié)　金融工程

第二節(jié)　金融工程案例

第三節(jié)　資金的時(shí)間價(jià)值

第四節(jié)　金融風(fēng)險(xiǎn)管理與金融理論

第二章　結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品

**節(jié)　金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化技術(shù)

第二節(jié)　組合期權(quán)

第三節(jié)　案例分析

第四節(jié)　結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品

第三章　金融產(chǎn)品的定價(jià)原理

**節(jié)　金融產(chǎn)品的定價(jià)原則

第二節(jié)　二叉樹模型下歐式期權(quán)的無套利定價(jià)理論

第三節(jié)　歐式與美式期權(quán)兩步二叉樹模型

第四節(jié)　利用二叉樹模型為障礙期權(quán)、回望期權(quán)定價(jià)

第四章　遠(yuǎn)期合約

**節(jié)　遠(yuǎn)期合約的定價(jià)

第二節(jié)　外匯遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)

第三節(jié)　遠(yuǎn)期利率協(xié)議和綜合的遠(yuǎn)期外匯協(xié)議

第五章　期貨合約的定價(jià)和對沖

**節(jié)　商品期貨

第二節(jié)　股指期貨

第六章　利率期貨

**節(jié)　利率期貨的報(bào)價(jià)和對沖

第二節(jié)　短期利率期貨

第三節(jié)　長期國債利率期貨

第四節(jié)　久期

第七章　互換·

**節(jié)　互換簡介

第二節(jié)　互換交易的定價(jià)

第八章　期權(quán)

**節(jié)　期權(quán)價(jià)格的影響因素及上下限

第二節(jié)　期權(quán)價(jià)格的特性

第三節(jié)　美式和歐式看漲看跌期權(quán)的關(guān)系

第九章　股票期權(quán)定價(jià)理論

**節(jié)　Black-Scholes-Merton期權(quán)定價(jià)模型

第二節(jié)　Monte Carlo模擬算法和方差縮減技術(shù)

第十章　希臘值和期權(quán)交易

**節(jié)　Delta, Theta, Gamma, Vega和Rho

第二節(jié)　重新回到BSM

第三節(jié)　期權(quán)交易盈利和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

第十一章　動態(tài)對沖

**節(jié)　動態(tài)對沖理論與實(shí)際

第二節(jié)　動態(tài)對沖方案

第三節(jié)　場外結(jié)構(gòu)：二值期權(quán)和障礙期權(quán)的動態(tài)對沖

第十二章　波動率

**節(jié)　波動率和隱含波動率

第二節(jié)　隱含波動率曲面和期權(quán)做市

第三節(jié)　隨機(jī)波動率模型

參考文獻(xiàn)