目 錄ALGORITHMIC TRADING前言第1章　回測及自動(dòng)化的執(zhí)行系統(tǒng)1.1　回測的重要性 / 21.2　回測過程中普遍存在的誤區(qū) / 41.3　統(tǒng)計(jì)學(xué)在回測程序上的應(yīng)用：假設(shè)檢驗(yàn) / 191.4　交易策略于何時(shí)無須被回測 / 251.5　回測系統(tǒng)對(duì)相應(yīng)收益率具有預(yù)測功能嗎 / 271.6　對(duì)回測系統(tǒng)以及自動(dòng)化運(yùn)行平臺(tái)的抉擇 / 28本章要點(diǎn) / 41第2章　均值回歸模式的基本要義2.1　均值回歸與相應(yīng)的平穩(wěn)性 / 472.2　平穩(wěn)測試之后的協(xié)整 / 562.3　均值回歸策略的利弊分析 / 66本章要點(diǎn) / 68第3章　均值回歸策略的運(yùn)行機(jī)制3.1　應(yīng)用價(jià)差、價(jià)差的對(duì)數(shù)或相應(yīng)比率所進(jìn)行的配對(duì)交易 / 703.2　布林帶線 / 773.3　相應(yīng)的頭寸增持功能可行嗎 / 793.4　動(dòng)態(tài)線性回歸相關(guān)的卡爾曼過濾法則 / 823.5　卡爾曼過濾法則相關(guān)的做市商模型 / 893.6　數(shù)據(jù)誤差的危險(xiǎn)性 / 91本章要點(diǎn) / 92第4章　股票與ETF基金的均值回歸模式4.1　股票配對(duì)交易的難點(diǎn) / 964.2　ETF基金的配對(duì)交易（或三重ETF基金交易） / 984.3　日間均值回歸交易策略：缺口買入模式 / 1014.4　ETF基金與成分股之間的套利模式 / 1054.5　跨行業(yè)的均值回歸交易策略：線性多-空模式 / 111本章要點(diǎn) / 115第5章　貨幣交易與期貨交易相關(guān)的均值回歸的交易策略5.1　交叉貨幣對(duì)交易 / 1175.2　貨幣交易中的展期利息問題 / 1225.3　期貨之跨期套利的交易 / 1245.4　期貨之跨市場（區(qū)域）套利 / 137本章要點(diǎn) / 141第6章　日間動(dòng)量型交易策略6.1　時(shí)間序列型動(dòng)量交易策略的檢驗(yàn)?zāi)Ｊ?/ 1446.2　時(shí)間序列的交易策略 / 1476.3　從期貨與ETF基金之間的套利交易中攫取連續(xù)收益 / 1526.4　橫向型動(dòng)量交易策略 / 1566.5　動(dòng)量交易策略的優(yōu)勢與劣勢 / 163本章要點(diǎn) / 167第7章　盤中動(dòng)量型交易策略7.1　“敞口”交易策略 / 1697.2　信息驅(qū)動(dòng)的動(dòng)量交易策略 / 1717.3　ETF基金的杠桿交易策略 / 1777.4　高頻交易策略 / 179本章要點(diǎn) / 184第8章　風(fēng)險(xiǎn)管理8.1　*優(yōu)化的杠桿模式 / 1868.2　投資組合相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)比例之固化模式（CPPI模式） / 1988.3　止損機(jī)制的解析 / 2008.4　風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) / 202本章要點(diǎn) / 205結(jié)論參考文獻(xiàn)作者簡介網(wǎng)站簡介