前言**章金融工程導論本章要點**節(jié)金融工程概述一、金融工程的概念二、金融工具三、金融工程的應用第二節(jié)基礎知識一、單利與復利二、買空與賣空三、交易策略四、無套利均衡分析本章小結綜合練習第二章遠期本章要點**節(jié)遠期合約概述一、遠期合約的概念二、遠期合約的要素三、遠期合約的盈虧分析第二節(jié)遠期合約的定價一、定價的準備工作二、無收益資產(chǎn)遠期合約的定價三、已知收益資產(chǎn)遠期合約的定價四、已知收益率資產(chǎn)遠期合約的定價第三節(jié)遠期利率協(xié)議一、遠期利率協(xié)議的基本概念二、結算金的計算三、遠期利率協(xié)議的定價四、遠期利率協(xié)議的應用場合及原則第四節(jié)遠期外匯合約一、匯率二、遠期外匯合約的基本概念三、遠期外匯交易四、遠期外匯綜合協(xié)議五、遠期外匯合約的應用六、遠期合約的優(yōu)勢與不足本章小結綜合練習第三章期貨本章要點**節(jié)期貨交易概述一、期貨的產(chǎn)生二、期貨與期貨交易三、期貨合約的種類四、期貨交易的基本特征五、期貨交易的功能六、期貨價格與現(xiàn)貨價格的關系七、期貨交易的優(yōu)勢與不足第二節(jié)利率期貨一、利率期貨概述二、歐洲美元期貨三、中長期國債期貨合約第三節(jié)外匯期貨一、外匯期貨合約二、利用外匯期貨套期保值三、外匯期貨投機四、外匯期貨套利交易五、外匯期貨總結第四節(jié)股票指數(shù)期貨一、股票價格指數(shù)二、股指期貨概述三、股指期貨的定價四、股指期貨套利第五節(jié)套期保值常用方法一、套期保值的基本方法二、交叉套期保值三、替代期貨的選擇原則四、套期保值比率五、滾動套期保值六、基于久期的套期保值七、股票或股票組合的套期保值本章小結綜合練習第四章互換本章要點**節(jié)互換市場概述一、互換的起源與發(fā)展二、互換合約的概念三、做市商制度與標準化互換協(xié)議四、互換的風險第二節(jié)利率互換一、基本概念二、利率互換的條件三、金融中介參與的利率互換四、互換利率的確定五、利率互換的說明第三節(jié)貨幣互換一、貨幣互換的定義二、貨幣互換與利率互換的不同第四節(jié)互換定價一、利率互換的定價二、貨幣互換的定價本章小結綜合練習第五章期權本章要點**節(jié)期權發(fā)展簡史一、古老的期權故事二、期權的產(chǎn)生第二節(jié)期權的基本概念一、期權概述二、期權合約的分類三、期權交易的特點四、期權市場的參與者第三節(jié)期權市場的交易機制一、交易所和清算所二、報價與執(zhí)行價格三、到期日與交割月四、期權的執(zhí)行與交割五、保證金制度六、期權交易與期貨交易的區(qū)別第四節(jié)期權交易策略一、基本期權交易二、標的資產(chǎn)與期權組合三、跨式組合四、垂直價差組合第五節(jié)期權價格的性質(zhì)一、期權價格的構成二、期權價格的影響因素第六節(jié)期權價格的取值范圍一、期權價格的上限二、歐式期權價格的下限三、美式期權價格的下限四、看漲期權與看跌期權的平價關系第七節(jié)布萊克-斯科爾斯期權定價模型一、blackscholes期權定價公式二、波動率的確定方法三、bs公式的推廣四、利用matlab軟件計算期權價格第八節(jié)二叉樹定價模型一、單步二叉樹定價模型二、多步二叉樹定價模型本章小結綜合練習參考文獻