第1章  緒論
  1.1 投資目標(biāo)設(shè)計與管理
  1.2 動態(tài)金融風(fēng)險度量
  1.3 期權(quán)定價問題
  1.4 本書概要
  參考文獻(xiàn)
第2章  一些常用的非參數(shù)估計方法簡介
  2.1 核估計法
    2.1.1 密度函數(shù)的核估計
    2.1.2 回歸函數(shù)的核估計
    2.1.3 密度及其泛函的導(dǎo)數(shù)的估計
    2.1.4.帶寬的選擇
    2.1.5 分位數(shù)的核估計
  2.2 局部多項式估計法
    2.2.1 回歸函數(shù)的局部多項式估計
    2.2.2 局部多項式密度估計
  2.3 小波估計法
    2.3.1 正交序列法
    2.3.2 besov空間與小波
    2.3.3 回歸函數(shù)與密度函數(shù)的小波估計
  2.4 多元回歸函數(shù)的非參數(shù)估計
  2.5 基于copula函數(shù)的非參數(shù)密度估計及模型檢驗
    2.5.1 copula函數(shù)的定義及性質(zhì)
    2.5.2 基于copula函數(shù)的非參數(shù)密度估計
  參考文獻(xiàn)
第3章  幾個典型連續(xù)時間金融模型的統(tǒng)計推斷
  3.1 幾個典型的連續(xù)時間金融模型及其參數(shù)估計
    3.1.1 幾何brown運動(gbm)
    3.1.2 vasicek模型
    3.1.3 cox-ingersoll-ross模型
    3.1.4 方差常彈性模型
  3.2 幾個典型的連續(xù)時間模型樣本軌道的模擬
    3.2.1 幾何brown運動
    3.2.2 vasicek模型
    3.2.3 cox-ingersoll-ross模型
    3.2.4 cev模型
  3.3 連續(xù)時間金融模型設(shè)定檢驗
    3.3.1 廣義殘差擬合優(yōu)度檢驗
    3.3.2 幾種檢驗法有限樣本性質(zhì)的比較分析
    3.3.3 實證分析——上證指數(shù)和個股價格的模型設(shè)定檢驗
  參考文獻(xiàn)
第4章  一維擴散模型非參數(shù)統(tǒng)計分析
  4.1 擴散系數(shù)的非參數(shù)估計
    4.1.1 擴散系數(shù)的非參數(shù)估計模型
    4.1.2 擴散系數(shù)的核估計
    4.1.3 擴散系數(shù)的局部多項式估計
    4.1.4 擴散系數(shù)的小波估計
  4.2 漂移系數(shù)的非參數(shù)估計
    4.2.1 漂移系數(shù)的非參數(shù)估計模型
    4.2.2 漂移系數(shù)的核估計
    4.2.3 漂移系數(shù)的局部多項式估計
    4.2.4 漂移系數(shù)的小波估計
  4.3 風(fēng)險中性密度(spd)的非參數(shù)估計
    4.3.1 基于標(biāo)的資產(chǎn)價格的非參數(shù)估計
    4.3.2 基于期權(quán)價格的非參數(shù)估計
    4.3.3 估計量的改進(jìn)
  4.4 一維擴散模型下期權(quán)的非參數(shù)定價
    4.4.1 歐式期權(quán)的非參數(shù)定價
    4.4.2 風(fēng)險中性測度下標(biāo)的資產(chǎn)價格的模擬
    4.4.3 美式期權(quán)的非參數(shù)定價
  附錄
  參考文獻(xiàn)
第5章  時變擴散模型非參數(shù)統(tǒng)計分析
  5.1 時變擴散系數(shù)的非參數(shù)估計
    5.1.1 時變擴散系數(shù)的非參數(shù)估計模型
    5.1.2 時變擴散系數(shù)的核估計
    5.1.3 時變擴散系數(shù)的局部多項式估計
    5.1.4 時變擴散系數(shù)的小波估計
  5.2 時變擴散模型設(shè)定檢驗
    5.2.1 設(shè)定模型的廣義殘差擬合優(yōu)度檢驗
    5.2.2 時變性的非參數(shù)檢驗
  5.3 實證分析——上證指數(shù)時變性的檢驗
  附錄
  參考文獻(xiàn)
第6章  多維擴散模型非參數(shù)統(tǒng)計分析
  6.1 漂移向量與擴散矩陣的非參數(shù)估計模型
    6.1.1 擴散矩陣的非參數(shù)估計模型
    6.1.2 漂移向量的非參數(shù)估計模型
  6.2 漂移向量與擴散矩陣的核估計及其修正
  6.3 多維擴散模型的檢驗
  6.4 基于模型統(tǒng)計推斷的動態(tài)金融風(fēng)險度量
    6.4.1 動態(tài)金融風(fēng)險度量
    6.4.2 動態(tài)金融風(fēng)險度量值的估計
  附錄
  參考文獻(xiàn)
第7章  隨機波動率模型的統(tǒng)計分析
  7.1 隨機波動率模型的非參數(shù)估計
    7.1.1 波動率樣本的構(gòu)造
    7.1.2 基于隨機設(shè)計非參數(shù)回歸模型的波動率估計
  7.2 隨機波動率模型的檢驗
  7.3 隨機波動率模型下衍生證券的半?yún)?shù)定價
    7.3.1 cir隨機波動率模型下的衍生證券定價
    7.3.2 實證分析——dell公司衍生證券價格分析
  參考文獻(xiàn)
索引
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