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經濟資本與銀行監管 版權信息
- ISBN：9787811386462
- 條形碼：9787811386462 ; 978-7-81138-646-2
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
經濟資本與銀行監管 內容簡介
本書的重點在于理解總體經濟資本與模塊之間關系的重要性，以及確保基本模塊(個體風險評估)以一種連貫一致的方式進行度量的重要性。 本書的主體部分重點討論的是計算總體經濟風險所涉及的問題，而并不是計算經濟資本涉及的的相關風險。 所以，我們重點討論對經濟資本的運用和管理，以及與風險度量方法的選擇、風險匯總和經濟資本驗證的相關問題。此外，經濟資本的三個重要的模塊(信用風險的相關性模塊，交易對手的信用風險和銀行賬戶的利率風險這兩大模塊)將在附錄中進行研究。 這份模塊的清單是基于它們對議題的重要性和復雜性來選的，還有部分原因是這些議題(交易對手信用風險除外)在巴塞爾新資本協議框架的**支柱里沒有提到。 但是，我們應注意的是這份清單并沒有覆蓋所有內容。
經濟資本與銀行監管 目錄
ⅰ．導言
ⅱ．經濟資本度量的運用和監管
a．業務層面的運用
b．企業范圍的運用
c．監督管理
d．與經濟資本運用和管理有關的監管問題
ⅲ．風險度量
a．風險度量應具備的特征
b．風險度量的類型-
c．風險度量的計算
d．與風險度量有關的監管問題
ⅳ．風險匯總
a．匯總框架
b．匯總方法
c．匯總的一系列做法
d．與風險匯總有關的監管問題
ⅴ．經濟資本內部模型的驗證
a．使用的驗證過程
b．驗證過程包括的內容
c．與驗證過程有關的監管問題
附錄1 信用風險模型的相關性建模
附錄2 交易對手的信用風險
附錄3 銀行賬戶的利率風險
ⅱ．經濟資本度量的運用和監管
a．業務層面的運用
b．企業范圍的運用
c．監督管理
d．與經濟資本運用和管理有關的監管問題
ⅲ．風險度量
a．風險度量應具備的特征
b．風險度量的類型-
c．風險度量的計算
d．與風險度量有關的監管問題
ⅳ．風險匯總
a．匯總框架
b．匯總方法
c．匯總的一系列做法
d．與風險匯總有關的監管問題
ⅴ．經濟資本內部模型的驗證
a．使用的驗證過程
b．驗證過程包括的內容
c．與驗證過程有關的監管問題
附錄1 信用風險模型的相關性建模
附錄2 交易對手的信用風險
附錄3 銀行賬戶的利率風險
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