包郵風險價值VAR

作者：喬瑞

出版社：中信出版社出版時間：2005-03-01

開本： 大16開 頁數： 469

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版權信息
本書特色
內容簡介
目錄

風險價值VAR 版權信息

ISBN：7508602838
條形碼：9787508602837 ; 978-7-5086-0283-7
裝幀：簡裝本
冊數：暫無
重量：暫無
所屬分類：
管理
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金融/投資
>
金融理論

風險價值VAR 本書特色

經過大幅修訂和補充后的*新版本，菲利普·喬瑞關于金融風險管理的*新力作。
本書獲得了巨大的成功。該書*大的優點在于，它異常清晰和深入地解釋了各種復雜的問題。我很樂意地金融界人士和監管者推薦這本書。該書以樸素的語言，通過細致的、引入人勝的案例分析，揭示了金融災難發生的根源及從中所獲得的經驗和訓練。該書非常值得一讀。

風險價值VAR 內容簡介

VAR技術是目前市場上*流行、*為有效的風險管理技術。本書根據多種模型（參數模型、歷史模擬模型），采用大量的金融實例和真實的數據資料，通過量化風險，以樸素的語言重點探討VAR技術的實際就用，由淺入深地全面介紹了風險價值（VAR）的背景、定義、衡量方法等內容，揭示金融災難發生的根源及從中所獲得的經驗和教訓。可以說，本書是各家風險管理機構和個人投資者控制和管理風險的**武器

風險價值VAR 目錄

**部分背景知識
第1章風險管理的必要性
第2章金融風波的教訓
第3章 VAR在制定監管資本標準中的應用
第二部分 VAR基礎知識
第4章金融風險的衡量
第5章風險價值的計算
第6章 VAR模型的回測
第7章投資組合風險：分析方法
第8章風險和相關性預測
第三部分 VAR系統
第9章 VAR的方法
第10章壓力測試
第11章用德爾塔——正態法計算VAR
第12章模擬方法
第13章信用風險
第14章流動性風險
第四部分風險管理系統的應用
第15章運用VAR來衡量和控制風險
第16章運用VAR進行積極風險管理
第17章 VAR在投資管理中的應用
第18章風險技術
第19章操作風險管理
第20章綜合風險管理
第五部分風險管理行
第21章風險管理：準則與誤區
第22章總結

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