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數理金融:資產定價與金融決策理論 版權信息
- ISBN：7030070240
- 條形碼：9787030070241 ; 978-7-03-007024-1
- 裝幀：簡裝本
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
數理金融:資產定價與金融決策理論 內容簡介
本書主要內容包括：數理金融預備知識，資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型，Ross套利定價理論，log-*優投資組合理論，有風險控制的log-*優資產組合等等。
本書可供高校金融、管理、應用數學系師生作教材之用。
數理金融:資產定價與金融決策理論 目錄
目
錄
**章
數理金融預備知識
1
序數效用理論
2
確定狀態資產市場的一般套利定價定理
GAPT3
單周期確定狀態經濟系統的投資消費模型
4
單周期確定狀態經濟系統的競爭均衡定價
5
基數效用理論
6
單周期隨機資產市場的一般套利定價定理
GAPT7
單周期隨機經濟系統的投資消費模型
8
風險厭惡與均值-方差效用函數
9
單周期隨機經濟系統競爭均衡定價
10
等價概率分布與風險中性定價
11
連續時間的擴散模型與Ito公式
12
首次擊中時與帶吸收狀態的漂移Brown運動
第二章
資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型
CAPM1
標準的均值-方差資產組合問題
2
具有無風險資產的均值-方差問題
3
期望收益率關系式與風險分類
4
資本資產定價模型
5
CAPM在資產定價中的應用
第三章
Ross套利定價理論
APT1
線性因子模型
2
不含殘差風險線性因子模型的套利定價
3
含殘差風險線性因子模型的套利定價
4
完全分散化資產組合與因子溢價的解釋
5
APT應用案例
第四章
log-*優資產組合理論
1
倍率函數和log-*優資產組合
2
序列投資模型
錄
**章
數理金融預備知識
1
序數效用理論
2
確定狀態資產市場的一般套利定價定理
GAPT3
單周期確定狀態經濟系統的投資消費模型
4
單周期確定狀態經濟系統的競爭均衡定價
5
基數效用理論
6
單周期隨機資產市場的一般套利定價定理
GAPT7
單周期隨機經濟系統的投資消費模型
8
風險厭惡與均值-方差效用函數
9
單周期隨機經濟系統競爭均衡定價
10
等價概率分布與風險中性定價
11
連續時間的擴散模型與Ito公式
12
首次擊中時與帶吸收狀態的漂移Brown運動
第二章
資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型
CAPM1
標準的均值-方差資產組合問題
2
具有無風險資產的均值-方差問題
3
期望收益率關系式與風險分類
4
資本資產定價模型
5
CAPM在資產定價中的應用
第三章
Ross套利定價理論
APT1
線性因子模型
2
不含殘差風險線性因子模型的套利定價
3
含殘差風險線性因子模型的套利定價
4
完全分散化資產組合與因子溢價的解釋
5
APT應用案例
第四章
log-*優資產組合理論
1
倍率函數和log-*優資產組合
2
序列投資模型
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