第1章 緒論 第2章 宏觀經濟與金融部門互動研究文獻綜述 2．1 引言 2 2 金融部門與宏觀經濟沖擊傳導 2．3 金融沖擊與宏觀經濟周期 2．4 宏觀經濟政策與金融穩定 2．5 宏觀經濟與資產定價 第3章 中國貨幣政策與系統性風險 3．1 引言 3．2 方法 3．3 數據與變量構建 3．4 實證結果 3．5 結論 第4章 稅收政策會影響信貸利差嗎？ ——來自美國和英國的證據 4．1 引言 4．2 實證設計 4．3 數據 4．4 實證結果 4．5 結論 第5章 歐元區主權CDS利差的區制決定因素 5．1 引言 5 2 變量和數據描述 5．3 0LS回歸分析 5．4 不存在內生性的區制轉移模型 5．5 含有工具變量的區制轉移模型 5．6 金融傳染與區制轉移 5．7 結論 第6章 基于混頻向量自回歸模型的宏觀經濟預測 6．1 引言和文獻綜述 6．2 MF-BVAR模型 6．3 數據及變量選取 6．4 實證結果 6．5 結論 第7章 房地產驅動了中國經濟周期嗎？ 7 1 引言 7．2 房地產市場與中國的經濟周期 7．3 模型描述 7．4 參數校準及估計 7．5 脈沖響應分析及方差分解 7．6 結論 第8章 中國系統性金融風險的度量 ——基于實體經濟的視角 8 1 引言 8．2 文獻綜述 8．3 中國系統性風險指數的構建方法 8．4 實證分析 8．5 結論 第9章 央行如何實現匯率政策目標 ——基于在岸-離岸人民幣匯率聯動的研究 9．1 引言 9．2 在岸與離岸人民幣匯率差異 9．3 門限VECM模型設定與估計方法 9．4 VECM模型估計結果 9．5 加入門限值的VECM分析 9．6 結論與政策建議