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基于宏觀經(jīng)濟(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 版權(quán)信息
- ISBN：9787514161113
- 條形碼：9787514161113 ; 978-7-5141-6111-3
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
基于宏觀經(jīng)濟(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 本書特色
規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)已是我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)發(fā)展的一個(gè)核心命題。信用風(fēng)險(xiǎn)作為一種重要的金融風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)它的度量和利用衍生產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理就顯得尤為必要，《基于宏觀經(jīng)濟(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理》主要討論了三個(gè)方面的問題。其一是構(gòu)建反映宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)影響的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型；其二是探討隨機(jī)波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司債券定價(jià)和信用風(fēng)險(xiǎn)度量的影響；其三是考慮進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一種奇異期權(quán)的定價(jià)問題，該期權(quán)主要用于可轉(zhuǎn)債和保險(xiǎn)類信用產(chǎn)品的度量和管理。本文的研究結(jié)果對(duì)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)度量具有理論上的參考作用，同時(shí)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)也具有借鑒意義。
基于宏觀經(jīng)濟(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 內(nèi)容簡(jiǎn)介
《基于宏觀經(jīng)濟(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理》對(duì)基于宏觀經(jīng)濟(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)和相關(guān)衍生產(chǎn)品進(jìn)行了定價(jià)建模分析。首先對(duì)考慮宏觀經(jīng)濟(jì)變量、匯率風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)可違約債券的價(jià)格進(jìn)行建模計(jì)算，其次對(duì)具有路徑依賴和雙幣種特征的博弈期權(quán)進(jìn)行了定價(jià)分析。該書的內(nèi)容可以看著是對(duì)金融產(chǎn)品定價(jià)建模過程提供了一個(gè)詳實(shí)的案例，該書涉及到的數(shù)學(xué)知識(shí)包括偏微分方程、隨機(jī)分析和概率統(tǒng)計(jì)等?！ 痘诤暧^經(jīng)濟(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理》對(duì)金融工程專業(yè)的研究生和金融管理等相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)際工作者具有一定的參考價(jià)值。
基于宏觀經(jīng)濟(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 目錄
**章 引言
**節(jié) 研究的背景和意義
第二節(jié) 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)研究概述
第三節(jié) 研究的基本思路與方法
第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)理論概述
**節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的基本理論
第二節(jié) 衍生產(chǎn)品定價(jià)基本知識(shí)
第三章 考慮宏觀經(jīng)濟(jì)因素的可違約債券定價(jià)
**節(jié) 基本假設(shè)
第二節(jié) 債券定價(jià)公式
第三節(jié) 數(shù)值分析
第四節(jié) 實(shí)證分析
第四章 考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)的可違約債券定價(jià)模型
**節(jié) 定價(jià)模型
第二節(jié) 定價(jià)公式
第三節(jié) 違約概率與信用價(jià)差
第四節(jié) 數(shù)值模擬
第五章 隨機(jī)波動(dòng)率下可違約債券定價(jià)
**節(jié) 隨機(jī)波動(dòng)率模型
第二節(jié) 隨機(jī)波動(dòng)率下歐式期權(quán)的定價(jià)
第三節(jié) 隨機(jī)波動(dòng)率下可違約債券的定價(jià)
第四節(jié) 約化模型下可違約債券定價(jià)
第六章 博弈期權(quán)的定價(jià)研究
**節(jié) 定價(jià)行為
第二節(jié) 定價(jià)公式
第三節(jié) 一般情形下永久博弈期權(quán)的定價(jià)公式
第四節(jié) 回望情形下永久博弈期權(quán)
第五節(jié) 回望情形下一般博弈期權(quán)
第六節(jié) 雙幣種博弈期權(quán)
第七章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
**節(jié) 研究的背景和意義
第二節(jié) 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)研究概述
第三節(jié) 研究的基本思路與方法
第二章 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)理論概述
**節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的基本理論
第二節(jié) 衍生產(chǎn)品定價(jià)基本知識(shí)
第三章 考慮宏觀經(jīng)濟(jì)因素的可違約債券定價(jià)
**節(jié) 基本假設(shè)
第二節(jié) 債券定價(jià)公式
第三節(jié) 數(shù)值分析
第四節(jié) 實(shí)證分析
第四章 考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)的可違約債券定價(jià)模型
**節(jié) 定價(jià)模型
第二節(jié) 定價(jià)公式
第三節(jié) 違約概率與信用價(jià)差
第四節(jié) 數(shù)值模擬
第五章 隨機(jī)波動(dòng)率下可違約債券定價(jià)
**節(jié) 隨機(jī)波動(dòng)率模型
第二節(jié) 隨機(jī)波動(dòng)率下歐式期權(quán)的定價(jià)
第三節(jié) 隨機(jī)波動(dòng)率下可違約債券的定價(jià)
第四節(jié) 約化模型下可違約債券定價(jià)
第六章 博弈期權(quán)的定價(jià)研究
**節(jié) 定價(jià)行為
第二節(jié) 定價(jià)公式
第三節(jié) 一般情形下永久博弈期權(quán)的定價(jià)公式
第四節(jié) 回望情形下永久博弈期權(quán)
第五節(jié) 回望情形下一般博弈期權(quán)
第六節(jié) 雙幣種博弈期權(quán)
第七章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
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基于宏觀經(jīng)濟(jì)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理 作者簡(jiǎn)介
郭培棟（1973-）：男，湖北黃岡人，博士，副教授．現(xiàn)就職于上海工程技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院。畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)校金融數(shù)學(xué)與金融工程專業(yè)。主要研究領(lǐng)域涉及金融工程、風(fēng)險(xiǎn)管理以及金融衍生品定價(jià)等方面。主持和參與了教育部社科基金項(xiàng)目、國家自科基金項(xiàng)目、國家社科基金項(xiàng)目和上海市政府決策咨詢課題等多項(xiàng)。在SSCI、CSSCI及CSCD等核心期刊上發(fā)表論文十余篇。
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